中证全债指数 CSI Aggregate Bond Index

中证指数有限公司为综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准，于2007年12月17日正式发布中证全债指数（简称“中证全债”）。该指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，基日为2002年12月31日，基点为100点。

中证全债指数的成份券包括：银行间国债、金融债、企业债及公司债，沪市国债、企业债及公司债，深市国债、企业债和公司债，并满足固定利率、剩余期限一年以上，信用级别投资级及以上等条件。

中证全债指数的中国债、金融债、企业债的样本数量分别为71、99、189，市值占比分别为61.2%、30.9%、7.9%。各分年期指数中证3债、中证7债、中证10债及中证10＋债的样本券数量分别为58、101、116、84，市值占比分别为27.64%、30.41%、25.82%、16.13%。

以下为具体例句，可供参考，以加深对该术语的理解：

例句1

公告称，中证全债指数旨在综合反映沪深证券交易所和银行间债券市场价格变动趋势，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价标准。

According to the announcement, CSI Aggregate Bond Index aims to comprehensively reflect the price trends of Shanghai and Shenzhen stock exchanges and inter-bank bond markets, and provide bond investors with investment analysis tools and performance evaluation criteria.

相关知识拓展：

基本内容

该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

中证全债指数体系还包括4只分年期指数和3只分类别指数，分年期指数是在全债指数样本集合中挑选剩余期限1-3年、3-7年、7-10年及10年以上的样本构成相应的指数，分类别指数是在全债指数样本集合中挑选信用类别为国债、金融债和企业债的样本构成相应的指数。

创新之处

中证全债指数的编制方法，在结合我国债券市场的实际情况下实现了三个方面的创新：

1、引入了模型定价机制，有效地解决了债券无价及异常价格对指数失真的影响。每日计算样本券种的模型价，并与其市场价进行比较，当两者相差超出一定幅度时，采用模型价计算指数。

2、债券的模型价格尽可能接近实际价值。在收益率曲线构建时，通过数据异常点剔除、增补、模型参数设置等措施来保证曲线的准确性，从而为模型价格的准确性提供保障，进而为准确反映债券的到期收益率、久期等指标提供保障。

3、在价格选取和期限结构构造时，考虑了包括银行间双边报价、上证所固定收益平台双边报价、银行间加权收盘价、沪市收盘价及深市收盘价多个价格信息，使得用于指数计算的债券价格更贴近其实际价格。